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Tipo de estratégia: Tendência do prazo intermediário seguinte.
Aberration foi originalmente lançado em 1994 e continua a ser uma tendência popular seguindo estratégia hoje. Vários aprimoramentos foram feitos para a estratégia ao longo dos anos e incluem melhor gerenciamento de dinheiro, um processo dinâmico de seleção de portfólio e gerenciamento de dinheiro de taxa fixa.
As carteiras podem ser personalizadas para vários tamanhos de contas, riscos e mercados negociados.
Detalhes da chave.
Desenvolvedor: Keith Fitschen tipo de estratégia: Tendência do prazo intermediário seguindo os mercados negociados: Todos os futuros globais e commodities Arrendamento e comissões: sem locação / $ 20 por comércio Tamanho da conta mínima: US $ 25.000.
Trocas de amostra.
O Wisdom Trading é um corretor de introdução registado no NFA.
Oferecemos serviços globais de corretagem de commodities, consultoria de futuros gerenciados, serviços de negociação de acesso direto e serviços de execução de sistemas comerciais para indivíduos, empresas e profissionais da indústria.
Como um corretor de introdução independente, mantemos relações de compensação com vários comerciantes principais da Comissão de Futuros em todo o mundo. Vários relacionamentos de compensação nos permitem oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de serviços e excepcionalmente ampla gama de mercados.
Nossos relacionamentos de compensação oferecem aos clientes acesso 24 horas ao mercado de futuros, commodities e câmbio em todo o mundo.
O comércio de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.
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Sistema de negociação Aberration - Why Trade the Aberration.
Construindo Negociação Confiável Keith abre com um prático desenvolvedor do sistema premiado Keith Fitschen descreve o Inhe desenvolvido Aberration,
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Autor: Keith Fitschen. ISBN Building Reliable Trading idéias e desenvolvê-los em um sistema de comércio robusto. Nela, Fitschen descreve o.
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Por que trocar o sistema de negociação Aberration? - Artigos Sooper.
Keith Fitschen é o presidente que o comprador deve procurar ao considerar um sistema comercial? paralelo direto ao Aberration trading's Starter.
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Keith Fitschen vem desenvolvendo a TradeSystem, Inc. Início Sinais de Negociação por Subscrição Paradigm Shift Stock Trader Trading Systems para Aberration de Compra.
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Meu nome é Keith Fitschen. Bem-vindo ao meu site de negociação!
Eu tenho negociado e desenvolvendo estratégias de negociação há mais de 30 anos. Desde 1993, tenho comercializado sistemas de negociação de futuros de commodities para o público. Meu sistema comercial mais popular é o sistema de negociação Aberration, que tem quatro vezes chamado, & ldquo; One of the Top Ten Trading Systems of All Time & rdquo; por Futures Truth. E em 2018, lancei uma estratégia de negociação de futuros de commodities de curto prazo que eu chamo de Clipper. Todos os meus sistemas de commodities foram de tendência na natureza, mas recentemente ENCONTREI CONVICADO QUE OS PRODUTOS DOS EUA NÃO MERCAMDE MAIS TENDÊNCIA. Eu não faço essa afirmação levemente: a tendência seguinte foi minha religião toda a minha vida comercial. Mas os mercados agora estão claramente em um novo modo, e é o mais puro que já vi. O meu mais novo produto é o Paradigm Shift, que comercializa esse novo modo de mercado extremamente bem. Aqui está um desdobramento do desempenho do Paradigm Shift em uma cesta de 48 commodities dos EUA desde maio de 2018.
* Resultados hipotéticos utilizando contratos contínuos ajustados de CSI em uma cesta de 48 commodities domésticas. Um contrato por comércio, dedução de $ 50 / comissão.
De longe, este é o melhor desempenho do sistema comercial que já vi. As redes de sistema cerca de US $ 800 por comércio e comércio duram apenas 13 dias em média. O desempenho detalhado pode ser visto selecionando Paradigm Shift na barra de navegação.
Desde o ano 2000, eu explorei os sistemas de estoque comercial e encontrei um sistema de comércio de ações altamente rentável e fácil de negociar que ligue modestamente, "Keith's Stock Trader". A tabela a seguir mostra o desempenho hipotético quando todas as negociações são realizadas.
* Resultados hipotéticos usando arquivos de estoque CSI ajustados para divisões e dividendos.
O desempenho detalhado pode ser visto selecionando Stock Trader na barra de navegação.
O objetivo deste site é fornecer produtos comerciais de qualidade a comerciantes de todos os níveis de experiência. Oferecemos subscrições à nossa estratégia de ações, e a dois sistemas de negociação de curto prazo baseados em Paradigm Shift. Além disso, vendemos o sistema de negociação Paradigm Shift.
Estou tão confiante de que uma dessas estratégias irá satisfazer as suas necessidades de negociação, que irei fornecer um mês gratuito de cortesia para Keith Fitschen's Stock Trader e / ou Paradigm Shift (um mês grátis de cada por família). Você não precisa enviar os detalhes do cartão de crédito para receber os sinais, apenas seu nome, endereço e endereço de e-mail. Basta clicar no que você deseja na seção Free Stuff da barra de navegação à esquerda.
AVISO: "RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INHERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VÁ OU SEJA PROBABILITÁVEL PARA ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS. POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS REALIZADOS POR TODOS OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÕES PARTICULARES. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ESTÃO GERALMENTE PREPARADAS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NO NEGOCIÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDER OU DE ADESIVAR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO PODE SER COMPLETAMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO.
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Entrevista do desenvolvedor do sistema.
Presidente da TradeSystem, Inc. (trade-system)
CTA / System Developer of Aberration, Aztec, I-Master, FX Master.
Entrevistado por John F. Gallwas, fundador da Striker Securities, Inc. - abril de 2005.
Keith Fitschen é o presidente da TradeSystem Inc., que está registrado como consultor de comércio de commodities (NFA # 271285) com a Commodity Futures Trading Commission. Ele é o desenvolvedor e comerciante de três sistemas de negociação muito bem-sucedidos e é considerado por muitos como um dos analistas técnicos profissionais mais dedicados da indústria.
Enquanto na Força Aérea, Keith Fitschen dividiu seu tempo entre voar e engenharia, mas foram seus estudos de engenharia que o levaram a se concentrar no desenvolvimento de modelos comerciais sistemáticos para os mercados. Ele apresentou seu primeiro sistema de sucesso em 1993, que foi classificado duas vezes (1997 e 2000) pela Futures Truth Magazine como # 8220; um dos principais sistemas de negociação de todos os tempos # 8221 ;. O segredo para o desenvolvimento de sistemas de negociação bem-sucedidos é o trabalho árduo e a análise objetiva e para aqueles interessados em como Keith Fitschen preparou uma fita de 1,5 horas sobre o assunto, que está disponível gratuitamente, simplesmente perguntando ao Striker for uma cópia.
Em consonância com a nossa política de não-conflito, nem o Striker nem nenhum de seus funcionários têm algum interesse financeiro na TradeSystem Inc. ou comercializam nenhum de seus produtos. Esta entrevista é apenas para fins educacionais e não é uma solicitação.
1. Antes de discutir seus sistemas, na sua opinião, quais são os fatores mais importantes que o comprador do sistema deve procurar ao considerar um sistema de negociação?
Eu acredito que o fator mais importante é o grau em que o sistema está em forma de curva. Como todos os sistemas são desenvolvidos em dados passados, eles são ajustados em curva até certo ponto; que não pode ser evitado. O problema com um sistema de ajuste de curva é o desempenho em tempo real. Ele ganhou cerca de comparar o desempenho da amostra de desenvolvimento.
Eu uso estatísticas para medir o grau de ajuste de curva em meus sistemas, e eu descobri que você deve ter milhares de negócios em sua amostra de desenvolvimento para minimizar o ajuste de curva.
Os sistemas que têm parâmetros diferentes para cada mercadoria são altamente ajustáveis. Os sistemas que têm regras diferentes para diferentes commodities são altamente ajustáveis. A única maneira de saber gerar milhares de negócios na amostra de desenvolvimento é desenvolver em uma grande cesta de commodities (eu uso 57 commodities mundiais). No final do desenvolvimento em toda a cesta, você terá os milhares necessários de negócios, mesmo que você tenha apenas 50 a 200 em cada mercadoria.
Quando eu explico isso em meus seminários, as pessoas questionam se o uso do mesmo conjunto de parâmetros não implica que eu acredite que todas essas commodities trocam o mesmo. Eu sei que a aveia não é comercializada do mesmo modo que o S & amp; P, mas não tenho dados suficientes para gerar milhares de negócios necessários para que eles ganhem seu próprio conjunto de parâmetros.
Além do ajuste de curva, acho que a segunda consideração mais importante é a expectativa. A maioria dos compradores do sistema olha o ganho e ignora a dor. Eles visualizam uma estrada fácil para a riqueza com poucos obstáculos. O fato é que os retornos exagerados são sempre acompanhados por um risco excepcional. A maioria das pessoas terá um tempo difícil, na verdade, negociando com 20-30 por cento de retiradas, mas quando compram a estratégia, eles percebem que a retirada conclui mentalmente, # 8220; eu posso negociar esse tipo de redução para obter retornos de 50 a 80% e # 8221 ;. Eles estão muito focados no lado do ganho e não são realistas quanto ao lado da dor.
2. Quais são as características dos três sistemas de negociação que você oferece atualmente e o que um comprador do sistema deve esperar em termos de risco e recompensa de cada um?
Nós oferecemos três sistemas que são cada um muito diferentes. Aberration é um sistema de tendência a longo prazo que é o núcleo da minha negociação. Aztec é um sistema baseado em volatilidade de curto prazo que está muito correlacionado com Aberration. Na verdade, quando a Aberration está tendo um tempo difícil devido à falta de tendências (o ano de 2003 foi o primeiro ano perdedor da Aberration, desde a versão em 1993), o Aztec faz o melhor e vice-versa. O terceiro sistema é o I-Master, que apenas negocia os futuros do índice de ações. Não está correlacionado com Aberration e Aztec.
A independência dos três sistemas significa que podemos construir portfólios em todos os sistemas que são muito mais consistentes no desempenho do que negociar nenhum deles sozinho. Nosso Starter Portfolio usa os três sistemas. Aberração comercializa milho, gado vivo, algodão, açúcar, paládio, petróleo bruto e o índice do dólar. Astecas negociam notas de 10 anos e a I-Master comercializa um emini Russell 2000. A curva de equidade resultante é mostrada abaixo.
Os hipotéticos neste portfólio mostram um retorno anual médio de cerca de US $ 20.000 e uma redução máxima média por ano de cerca de US $ 10.000. Esse portfólio poderia ser negociado confortavelmente com US $ 20.000.
3. Como você construirá o portfólio ideal usando seus sistemas e o que o comprador do sistema deve esperar em termos de risco / recompensa?
A chave é ter sistemas que estão ligeiramente correlacionados, de um lado para o outro. Os gráficos a seguir ilustram o ponto que eu fiz sobre Aberration e Aztec desempenho bom em condições de mercado com o outro tem problemas. A primeira figura mostra uma curva de equidade que comercializa a seguinte cesta diversificada de asteca: soja, café, algodão, barrigas de porco, cobre, óleo de aquecimento, notas de 10 anos e o iene japonês. Apenas foram negociadas com US $ 2.000 ou menos de risco.
Essa curva de equidade é um paralelo direto à Aberration trading's Starter Portfolio, levando negociações com US $ 3.000 ou menos de risco.
O seguinte é uma comparação das curvas de Aberration e Aztec Equity:
As curvas de equidade mostram que o desempenho pode ser muito diferente durante os prazos quando um ou outro sistema está tendo dificuldade em ganhar dinheiro. A partir de meados de 1987 até o início de 1990, a Aberration criou apenas US $ 5.000 ou US $ 6.000 no seu Starter Portfolio, enquanto a curva de ações da Aztec & # 8217; s está aumentando tão acentuadamente como em qualquer momento durante a corrida. Novamente, Aberration teve problemas desde março de 2003, enquanto a curva de equidade das astecas é muito forte. Uma correlação das duas curvas de equidade mostra um coeficiente de correlação de 0,18. Essa é uma correlação muito baixa e mostra que os dois sistemas não têm tendência para avançar ou diminuir.
4. O que seus sistemas custam e você tem alguma especialidade que podemos transmitir aos nossos leitores?
Como a Aberration teve seu primeiro ano de perda em 2003, enquanto Aztec fez bem, muitos dos meus corretores de assistência de sistema, incluindo o Striker, me pediram para fornecer um pacote que daria ao pequeno comerciante uma melhor chance de sucesso. Em resposta a esse pedido, atualmente estamos fazendo uma promoção de tempo limitado onde vendemos Aberration, Aztec e I-Master por US $ 997. Esse é um desconto de 94% sobre o preço pré-promoção.
5. Você tem alguma coisa na & # 8220; what & # 8217; s new & # 8221; departamento que você gostaria de compartilhar conosco agora?
Eu vou estar mais envolvido no processo de educação do comerciante. A maioria dos comerciantes iniciantes confia em livros ou material que eles recebem da internet para negociar e acabar ficando queimado. Eu estarei promovendo um site dedicado aos comerciantes com materiais de baixo custo e de qualidade. Nós estaremos fornecendo sinais de troca baseados em assinatura, boletins informativos, vídeos e material de curso destinado a educar o comerciante antes que ele arrisque seu dinheiro.
Comissão de Bolsa de Valores (SEC)
Commodity Futures Trading Commission (CFTC)
Associação Nacional de Concessionários de Valores (NASD)
Securities Investors Protection Corporation (SIPC)
National Futures Association (NFA)
Associação de Fundos Administrados (MFA)
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As transações derivadas, incluindo os futuros, são complexas e correm o risco de perdas substanciais. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Leia questões de risco adicionais em nosso site, o atacante. É importante que compreenda todos os riscos envolvidos na negociação, e você só deve negociar com capital de risco. Esta comunicação destina-se ao exclusivo uso do destinatário pretendido.
A CFTC requer a seguinte declaração de divulgação em relação a resultados hipotéticos: RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITES INERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS; POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS REALIZADOS POR TODOS OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÕES PARTICULARES. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ESTÃO GERALMENTE PREPARADAS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDER OU DE ADESIVAR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR OS RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO.
Entrevista do desenvolvedor do sistema.
Presidente da TradeSystem, Inc. (trade-system)
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Entrevistado por John F. Gallwas, fundador da Striker Securities, Inc. - abril de 2005.
Keith Fitschen é o presidente da TradeSystem Inc., que está registrado como consultor de comércio de commodities (NFA # 271285) com a Commodity Futures Trading Commission. Ele é o desenvolvedor e comerciante de três sistemas de negociação muito bem-sucedidos e é considerado por muitos como um dos analistas técnicos profissionais mais dedicados da indústria.
Enquanto na Força Aérea, Keith Fitschen dividiu seu tempo entre voar e engenharia, mas foram seus estudos de engenharia que o levaram a se concentrar no desenvolvimento de modelos comerciais sistemáticos para os mercados. Ele apresentou seu primeiro sistema de sucesso em 1993, que foi classificado duas vezes (1997 e 2000) pela Futures Truth Magazine como # 8220; um dos principais sistemas de negociação de todos os tempos # 8221 ;. O segredo para o desenvolvimento de sistemas de negociação bem-sucedidos é o trabalho árduo e a análise objetiva e para aqueles interessados em como Keith Fitschen preparou uma fita de 1,5 horas sobre o assunto, que está disponível gratuitamente, simplesmente perguntando ao Striker for uma cópia.
Em consonância com a nossa política de não-conflito, nem o Striker nem nenhum de seus funcionários têm algum interesse financeiro na TradeSystem Inc. ou comercializam nenhum de seus produtos. Esta entrevista é apenas para fins educacionais e não é uma solicitação.
1. Antes de discutir seus sistemas, na sua opinião, quais são os fatores mais importantes que o comprador do sistema deve procurar ao considerar um sistema de negociação?
Eu acredito que o fator mais importante é o grau em que o sistema está em forma de curva. Como todos os sistemas são desenvolvidos em dados passados, eles são ajustados em curva até certo ponto; que não pode ser evitado. O problema com um sistema de ajuste de curva é o desempenho em tempo real. Ele ganhou cerca de comparar o desempenho da amostra de desenvolvimento.
Eu uso estatísticas para medir o grau de ajuste de curva em meus sistemas, e eu descobri que você deve ter milhares de negócios em sua amostra de desenvolvimento para minimizar o ajuste de curva.
Os sistemas que têm parâmetros diferentes para cada mercadoria são altamente ajustáveis. Os sistemas que têm regras diferentes para diferentes commodities são altamente ajustáveis. A única maneira de saber gerar milhares de negócios na amostra de desenvolvimento é desenvolver em uma grande cesta de commodities (eu uso 57 commodities mundiais). No final do desenvolvimento em toda a cesta, você terá os milhares necessários de negócios, mesmo que você tenha apenas 50 a 200 em cada mercadoria.
Quando eu explico isso em meus seminários, as pessoas questionam se o uso do mesmo conjunto de parâmetros não implica que eu acredite que todas essas commodities trocam o mesmo. Eu sei que a aveia não é comercializada do mesmo modo que o S & amp; P, mas não tenho dados suficientes para gerar milhares de negócios necessários para que eles ganhem seu próprio conjunto de parâmetros.
Além do ajuste de curva, acho que a segunda consideração mais importante é a expectativa. A maioria dos compradores do sistema olha o ganho e ignora a dor. Eles visualizam uma estrada fácil para a riqueza com poucos obstáculos. O fato é que os retornos exagerados são sempre acompanhados por um risco excepcional. A maioria das pessoas terá um tempo difícil, na verdade, negociando com 20-30 por cento de retiradas, mas quando compram a estratégia, eles percebem que a retirada conclui mentalmente, # 8220; eu posso negociar esse tipo de redução para obter retornos de 50 a 80% e # 8221 ;. Eles estão muito focados no lado do ganho e não são realistas quanto ao lado da dor.
2. Quais são as características dos três sistemas de negociação que você oferece atualmente e o que um comprador do sistema deve esperar em termos de risco e recompensa de cada um?
Nós oferecemos três sistemas que são cada um muito diferentes. Aberration é um sistema de tendência a longo prazo que é o núcleo da minha negociação. Aztec é um sistema baseado em volatilidade de curto prazo que está muito correlacionado com Aberration. Na verdade, quando a Aberration está tendo um tempo difícil devido à falta de tendências (o ano de 2003 foi o primeiro ano perdedor da Aberration, desde a versão em 1993), o Aztec faz o melhor e vice-versa. O terceiro sistema é o I-Master, que apenas negocia os futuros do índice de ações. Não está correlacionado com Aberration e Aztec.
A independência dos três sistemas significa que podemos construir portfólios em todos os sistemas que são muito mais consistentes no desempenho do que negociar nenhum deles sozinho. Nosso Starter Portfolio usa os três sistemas. Aberração comercializa milho, gado vivo, algodão, açúcar, paládio, petróleo bruto e o índice do dólar. Astecas negociam notas de 10 anos e a I-Master comercializa um emini Russell 2000. A curva de equidade resultante é mostrada abaixo.
Os hipotéticos neste portfólio mostram um retorno anual médio de cerca de US $ 20.000 e uma redução máxima média por ano de cerca de US $ 10.000. Esse portfólio poderia ser negociado confortavelmente com US $ 20.000.
3. Como você construirá o portfólio ideal usando seus sistemas e o que o comprador do sistema deve esperar em termos de risco / recompensa?
A chave é ter sistemas que estão ligeiramente correlacionados, de um lado para o outro. Os gráficos a seguir ilustram o ponto que eu fiz sobre Aberration e Aztec desempenho bom em condições de mercado com o outro tem problemas. A primeira figura mostra uma curva de equidade que comercializa a seguinte cesta diversificada de asteca: soja, café, algodão, barrigas de porco, cobre, óleo de aquecimento, notas de 10 anos e o iene japonês. Apenas foram negociadas com US $ 2.000 ou menos de risco.
Essa curva de equidade é um paralelo direto à Aberration trading's Starter Portfolio, levando negociações com US $ 3.000 ou menos de risco.
O seguinte é uma comparação das curvas de Aberration e Aztec Equity:
As curvas de equidade mostram que o desempenho pode ser muito diferente durante os prazos quando um ou outro sistema está tendo dificuldade em ganhar dinheiro. A partir de meados de 1987 até o início de 1990, a Aberration criou apenas US $ 5.000 ou US $ 6.000 no seu Starter Portfolio, enquanto a curva de ações da Aztec & # 8217; s está aumentando tão acentuadamente como em qualquer momento durante a corrida. Novamente, Aberration teve problemas desde março de 2003, enquanto a curva de equidade das astecas é muito forte. Uma correlação das duas curvas de equidade mostra um coeficiente de correlação de 0,18. Essa é uma correlação muito baixa e mostra que os dois sistemas não têm tendência para avançar ou diminuir.
4. O que seus sistemas custam e você tem alguma especialidade que podemos transmitir aos nossos leitores?
Como a Aberration teve seu primeiro ano de perda em 2003, enquanto Aztec fez bem, muitos dos meus corretores de assistência de sistema, incluindo o Striker, me pediram para fornecer um pacote que daria ao pequeno comerciante uma melhor chance de sucesso. Em resposta a esse pedido, atualmente estamos fazendo uma promoção de tempo limitado onde vendemos Aberration, Aztec e I-Master por US $ 997. Esse é um desconto de 94% sobre o preço pré-promoção.
5. Você tem alguma coisa na & # 8220; what & # 8217; s new & # 8221; departamento que você gostaria de compartilhar conosco agora?
Eu vou estar mais envolvido no processo de educação do comerciante. A maioria dos comerciantes iniciantes confia em livros ou material que eles recebem da internet para negociar e acabar ficando queimado. Eu estarei promovendo um site dedicado aos comerciantes com materiais de baixo custo e de qualidade. Nós estaremos fornecendo sinais de troca baseados em assinatura, boletins informativos, vídeos e material de curso destinado a educar o comerciante antes que ele arrisque seu dinheiro.
Comissão de Bolsa de Valores (SEC)
Commodity Futures Trading Commission (CFTC)
Associação Nacional de Concessionários de Valores (NASD)
Securities Investors Protection Corporation (SIPC)
National Futures Association (NFA)
Associação de Fundos Administrados (MFA)
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A CFTC requer a seguinte declaração de divulgação em relação a resultados hipotéticos: RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITES INERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS; POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS REALIZADOS POR TODOS OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÕES PARTICULARES. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ESTÃO GERALMENTE PREPARADAS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDER OU DE ADESIVAR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR OS RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO.
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